Backtesting no Mini-Índice: A série WIN$N
Fazer backtest no mini-índice é diferente de testar ações como PETR4. Como o WIN vence a cada dois meses, você não pode simplesmente analisar o contrato WINZ26 para entender o histórico de 5 anos.
O que é a Série Contínua (WIN$N ou WIN@N)?
Porém, existe um detalhe vital: o ajuste de preços. A série contínua precisa ser ajustada pelos juros e diferenças de rolagem, caso contrário, seu robô identificará gaps massivos de milhares de pontos a cada 2 meses que nunca existiram na prática.
Spread, Slippage e Realismo
Slippage
No WIN, calcule sempre pelo menos 1 a 2 ticks (5 a 10 pontos) de derrapagem em ordens a mercado.
Corretagem
Mesmo com 'corretagem zero', os custos de bolsa (emolumentos e taxa de registro) corroem lucros curtos.
RLP
O Retail Liquidity Provider pode alterar a dinâmica de execução do seu robô na conta real.
A Solução Backtester.com.br
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Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educativo, não devendo ser interpretado, em nenhuma hipótese, como recomendação, orientação ou aconselhamento de natureza financeira, tributária ou de investimento. As informações aqui contidas não constituem oferta de qualquer produto ou ativo financeiro. Procure sempre um assessor financeiro especializado e credenciado para obter conselhos e orientações de investimento.